米金融・債券市場=長期債利回り低下、小売売上高を注視
(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 105*15.00 2.6099% 柄) 前営業日終 105*00.00 2.6320% 値 10年債(指標銘 17時05分 102*16.50 2.0904% 柄) 前営業日終 102*12.00 2.1060% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*17.50 1.8460% ) 前営業日終 99*15.50 1.8590% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*19.13 1.8351% ) 前営業日終 99*18.88 1.8390% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 154*02.00 153*23.00 限 Tノート先物9月 127*05.50 127*03.50 限 米金融・債券市場では、長期債利回りが低下した。米経済の堅調さ を見極める次の指標として、16日発表の小売売上高が注目されている 。 過去1週間で米イールドカーブはスティープ化した。米経済に対す る見通しが改善したことで長期債利回りが上昇したためだ。 今月発表された6月の米雇用統計では非農業部門雇用者数が大幅に 回復。6月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は、変動の大き い食品とエネルギーを除いたコア指数が前月比0.3%上昇し、201 8年1月以来1年5カ月ぶりの大幅な伸びとなった。[nL4 N24C2R8] ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米金利戦略部門責任者、 スバドラ・ラジャッパ氏は「問題は同様の内容を示す指標がさらに出て くるかどうか」と指摘した。 ロイターがまとめたエコノミスト予想によると、16日発表予定の 6月米小売売上高は0.1%増となる見込みだ。 指標10年債利回りは2.10%。オーバーナイトで は6月11日以来の高値水準である2.15%を付ける場面があった。 2年債と10年債の利回り差は1ベーシスポイント (bp)縮小の26bp。ただ前週9日の15bpからは拡大している 。 米経済見通しが改善したとしても、米連邦準備理事会(FRB)は 月末の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げを実施するとみられ ている。 ラジャッパ氏は「FRBは世界の成長鈍化をより懸念している」と 述べた。 CMEグループのフェドウオッチによると、金利先物市場が織り込 む今月の25bp利下げ確率は72%。50bp利下げ確率は28%と なっている。 15日の欧州債券市場で独10年債利回りがマイナス0.30%に 低下したことも米国債の重しとなった。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 3.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 0.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -1.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -6.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -34.75 (+0.25) (ーからご覧ください)
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