米金融・債券市場=長短金利差が縮小、30年債入札好調
[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時03分 98*02.50 3.0989% 柄) 前営業日終 97*16.00 3.1290% 値 10年債(指標銘柄 16時03分 99*06.50 2.8426% ) 前営業日終 98*31.00 2.8700% 値 5年債(指標銘柄 16時01分 100*00.50 2.6215% ) 前営業日終 99*30.50 2.6350% 値 2年債(指標銘柄 15時38分 99*31.50 2.2579% ) 前営業日終 99*31.00 2.2660% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 144*04.00 143*23.00 限 Tノート先物6月 120*10.50 120*06.50 限 米金融・債券市場で長短金利差が縮小。5・30年債の利回り格差は2月初旬以来の 低水準となった。30年債入札が底堅い結果となり、国債買いを誘ったほか、消費者物価 指数(CPI)の伸び鈍化を受け、連邦準備理事会(FRB)の利上げのペースが緩やか になるとの見方が広がった。 2月のCPIは前月比0.2%上昇と、前月の0.5%から伸びが鈍化。事前予想と 一致はしたものの、短期金融市場では、年内4度目の利上げ確率が当初の28%から25 %に後退した。 BMOキャピタルマーケッツのアナリストは「30年債入札が好調だったことから長 期債に対する需要の底堅さが意識され、5・30年債の利回り格差は今後も縮小するとの 見方が強まった」と述べた。 130億ドルの30年債入札は、大手投資ファンドや債券トレーダーらからの需要が 集まり、落札比率は直接入札者が14.75%と、2015年10月以来の大きさだった 。市場では「期間が長めの国債の価格下落リスクは減退している」(FTNフィナンシャ ル)との声が聞かれた。 30年債利回りは3ベーシスポイント(bp)低下し3.099%。1 0年債利回りも前日の2.870%から2.844%に低下した。5年債利回りは1bp低下の2.625%。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 32.25 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 27.25 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread 4.50 1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -14.00 1.50 (い)
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